А мне лично кажется, что Дио по-настоящему погиб ещё тогда, когда ему промыли мозги. После этого мы лишь наблюдали тело Дио, ведь, как правильно подметил "Иммельман", Дельфина погубила его душу. И Люсиола, не смотря на то что он в принципе и понимал что Дио не вернешь, решил попытаться спасти его от Дельфины, пожертвовав собой ради единственного друга. А смерть Дио лишь только облегчило его страдания. Несмотря на то что он уже сошёл скатушек после промывки, осознание того что его "вторую половину" не вернешь оставило сильнейшую психологическую травму. Правда возможно Дио мог бы и пережить ету потерю, но я думаю что так было лучше для самого Дио. Хотя кто знает как иначе могла пойти его жизнь, но от судьбы ему было не уйти.